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套頭交易
鎖定
套頭交易亦稱“套期保值”、“抵補保值”。在已有一筆外幣資產或負債的情況下，賣出或買進與這筆外幣資產或負債期限相同、價值相等的一筆外匯，使這筆外幣資產或負債避免匯率變動的風險。最初指在商品交易市場上，通過期貨買賣抵銷價格變動對現貨交易可能造成的損失，後來也常用在外匯市場上。對於一筆外幣資產，可以用賣出同額的該外幣現匯或期匯的辦法來抵補保值；相反，對於一筆外幣負債則可用買入同額的該外幣現匯或期匯的辦法來抵補。
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- 中文名
- 套頭交易
- 適用領域
- 金融、經濟
- 所屬學科
- 經濟學
套頭交易常見的形式是在一個市場或資產上做交易，以抵消在另一個市場或資產上的風險。例如，某公司購買一份外匯期權以對沖即期匯率的波動對其經營帶來的風險。進行套期保值的人稱為套期者或對沖者(hedger)。
早期的對沖是指“通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式”(劉鴻儒主編，1995)。早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場。
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