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多頭跨式期權交易
鎖定
- 中文名
- 多頭跨式期權交易
- 外文名
- STRADDLE
- 別 名
- STRADDLE COMBINATION
- 學 科
- 金融
- 類 型
- 操作方法
多頭跨式期權交易買入跨式套利
表11-16買入跨式套利(Long Straddle)
組合方式 | 以相同的執行價格同時買入看漲期權和看跌期權(月份、標的物也相 同) |
使用範圍 | 後市方向不明確,但認為會有顯著的價格變動,波動性會增大。波動性 越大,對期權部位越有利。只要價格波動超過高平衡點或低於低平衡 點,就會有盈利 |
損益平衡點 | 高平衡點(P2)=執行價格+總權利金 低平衡點(P1)=執行價格一總權利金 |
最大風險 | 所支付的全部權利金。隨着時間的損耗,對部位不利 |
收益 | 價格上漲,收益增加,收益=期貨價格一執行價格一權利金 |
履約部位 | 兩類期權不可能同時履約,因此上漲有利履約為多頭,下跌有利履約為 空頭 |
多頭跨式期權交易示例
多頭跨式期權交易交易分析
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