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增陡交易
鎖定
增陡交易是指對於同一參考利率的互換,根據互換利率曲線中不同期限的
利差相對走勢可以構造不同的交易組合。
- 中文名
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增陡交易
- 外文名
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Steepening trade
增陡交易的內容
增陡交易存在現金流不匹配的
風險。這個風險源於平倉交易和增陡交易並不是同時發生,兩者之間存在一個時間差。在這兩個交易同時存在的時間段內,現金流是可以匹配。但在此時間段前後兩端,現金流不匹配,前面的現金流入(流出)不一定能彌補後一段的現金流出(流入)。
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- 參考資料
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1.
增陡交易
.mba智庫[引用日期2020-06-26]