均方導數

隨機過程在均方意義下的極限、連續、導數和積分的定義在形式上與高等數學中相應的定義是類似的，很多性質也是相同。然而，前者對隨機過程講的，後者是對函數講的。

下面，假定隨機過程的一、二階矩存在，即隨機過程都是二階矩過程。

定義：若隨機過程

在

處下列均方極限

存在，則稱此極限為

在

處的均方導數，記為

。若

在

中的每一點

上均方可導，則稱

在

上均方可導，此時均方導數記為

，它是一個新的隨機過程。

直接給出該隨機過程可導的充要條件：