劉淳

主要研究領域為金融計量、金融市場、風險管理。講授課程包括資產定價、金融計量學、風險管理，衍生產品等。 ^[1] 

他發表的期刊論文為“Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach”（Journal of Applied Econometrics）、“Are There Structural Breaks in Realized Volatility?” (Journal of Financial Econometrics)、“是誰獲得了更高的基金投資收益？”（金融研究）、“使用邊際似然函數識別變結構模型”（統計研究）、“機構投資者是股市暴漲暴跌的助推器嗎？”（金融研究）、“宏觀經濟因素對中國行業股票收益率的影響”（財貿經濟）、“中國股票市場的日間波動率和交易時間的聯合分析”（中國軟科學）、“嵌入性視角下的企業家社會資本與權益資本成本”（中國工業經濟）、“使用貝葉斯方法識別股市變結構模型”（清華大學學報）；工作論文為“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”、“On the Economic Integration and Financial Contagion”。

1999年獲得清華大學金融學學士學位，2001年獲得清華大學金融學碩士學位，2007年獲得加拿大多倫多大學經濟學博士學位。自2007年至今，擔任清華大學經濟管理學院助理教授。 ^[1]  現持有金融風險管理師（FRM）和金融分析師（CFA）證書。