劉慶富

東南大學管理科學與工程博士、復旦大學金融學博士後、美國斯坦福大學訪問學者，主要研究興趣為期貨與期權、金融風險管理、大數據金融、金融資產定價、資產配置、量化交易策略、金融產品設計、金融制度與市場效率、計量經濟學、數理金融與金融工程。2017入選“上海市浦江人才”計劃。現任復旦-斯坦福中國金融科技與安全研究院執行院長，復旦-中植大數據金融與投資研究院學術副院長，上海市金融大數據聯合創新實驗室副主任；兼任復旦大學大數據學院教授、北京雁棲湖應用數學研究院教授與珠海復旦創新研究院金融創新發展中心主任。主要研究興趣為量化交易、風險管理、期貨與期權、大數據金融、金融資產定價、資產配置、金融產品設計、普惠金融、金融制度與市場效率、計量經濟學、數理金融與金融工程；當前主要集中於量化投資、大數據金融、金融科技、綠色金融、衍生金融工具、科技監管以及不良資產處置領域的研究。

劉教授曾在Journal of Econometrics、Journal of International Money and Finance、Quantitative Finance、Energy Economics、Journal of Futures Markets、金融研究、管理科學學報、系統工程學報、數量經濟技術經濟研究等國內外重要期刊發表論文80餘篇；出版《中國證券市場質量及其資本配置》、《中國期貨市場的波動性及其風險控制研究》和《中國期貨市場的信息結構及其風險管理研究》三部專著；主持“中國股市異常交易的形成機理及其智能監控研究”、“基於系統性金融風險的國家金融安全測度研究”、“異常波動傳導與異常交易風險識別與預警”、“基於大數據技術的違法違規行為識別與監控系統研究與開發——以中國股票市場為例”、“異常波動條件下期貨市場流動性的信息內涵研究——基於高階矩的視角”、“重大風險事件對中國期貨市場的衝擊效應研究”、“中國股指期貨市場極端風險的生成機理及應對策略研究”與“中國期貨信息聯結市場上的跳躍溢出行為——基於重大風險事件的視角”等國家自然科學基金委、科技部、教育部等課題20餘項；參與“資本市場註冊制下信息披露審核與監管關鍵技術研究”、“高維度和非結構化數據建模與預測研究”、“基於大數據技術的證券市場異常交易智能監察風控平台建設”、“基於綠色技術應用價值的智能評估系統構建”、“新聞媒體對我國期貨市場價格的影響效應研究”等國家級和省部級課題30餘項。研究成果多次獲得會議最佳論文獎或一等獎，學術觀點和訪談也被多家主流媒體刊登和轉載。

劉教授還開設了《量化交易》、《金融經濟大數據挖掘與分析》、《金融風險管理》、《隨機過程與隨機分析》、《金融時間序列分析與軟件應用》、《高級計量經濟學》和《金融大數據分析與預測》等課程，並多次獲得復旦大學研究生和上海市教學成果一等獎。擔任《Digital Finance》副主編，《世界經濟文匯》編輯和《復旦金融評論》編委；中國金融系統工程與風險管理國際年會、The International Conferenceon Futures and Other Derivatives程序委員會委員；金融系統工程專業委員會委員、中國“雙法”研究會能源經濟與管理分會和上海市大數據社會應用研究會理事；還是Journal of Econometrics、Journal of International Money and Finance、Journal of Banking and Finance、Journal of Futures Markets、Energy Economics、International Review of Economics and Finance、North American Journal of Economics and Finance、International Review of Financial Analysis、China Finance Review International、金融研究、管理世界、經濟學季刊、管理科學學報、系統工程學報等多家雜誌的匿名審稿人；也是國家自然科學基金、教育部人文社科基金、上海市金融局、上海市發展與改革委員會、上海證券交易所等項目評審專家。 ^[1]