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利率敏感性
鎖定
利率敏感性指的是銀行資產的
利息收入與負債的利息支出受
市場利率變化的影響大小,以及它們對市場利率變化的調整速度。如利率浮動的資產和負債,其利率隨
市場利率的變化而變化,那麼它們就是
利率敏感性資產和負債;相反,利率固定的資產與負債就不是利率敏感性的。
- 中文名
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利率敏感性
- 外文名
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Interest rate sensitivity
- 對 象
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銀行資產
- 類 型
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專有名詞
- 相 關
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利息收入與負債的利息支出
利率敏感性分析通過資產與負債的利率、數量和組合的變化來反映利息收支的變化,從而分析它們對銀行利息差和
收益率的影響,並在此基礎上採取相應的缺口管理。
利率敏感性缺口等於一個計劃期內商業銀行利率敏感性資產與
利率敏感性負債之間的貨幣差額。商業銀行通過對利率的預測,可以採用不同的缺口戰略,從而實現利潤最大化:如果預測利率上升,可採用正缺口戰略;如果預測利率下降,可以採用負缺口戰略;如果預測利率不變,則可以採用零缺口戰略。