分離原則

對“隨機控制”條目中的(1)}}2)或(3)}(4)討論性能指標(5)時，要注意性能指標依賴於狀態變量{二*}，但二*不能直接量測到，所以要從量測信息(yo,y‑...,yk)求對二*的估計，即濾波.所以最優隨機控制藴含着兩方面的問題:一是對狀態濾波，二是求控制使性能指標達到極小.如果最優隨機控制問題可以分開來解決:先求出對狀態二k的濾波值.Tk，然後把相應的確定性系統(噪聲恆為零)的最優控制中的二*用汾*來取代，就得到最優隨機控制，那麼就稱成立分離原則，或稱必然等價原則.對“隨機控制”條目中的(1>>(2)，一般説x*不能用一組封閉的方程來決定(條件正態系統是一個重要的例外)，成立分離原則就更不容易了，但對實際應用中十分重要的I_QG問題可用成立分離原則.

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