分位數迴歸理論及其在金融風險測量中的應用

《分位數迴歸理論及其在金融風險測量中的應用》介紹了分位數迴歸的基本模型及其擴展、分位數迴歸模型的經典統計推理，重點研究了採用貝葉斯分析和馬爾可夫鏈蒙特卡羅模擬估計分位數迴歸模型的理論，以及基於分位數迴歸理論的金融市場風險測度模型、後驗測試的方法；在實證研究中，基於（貝葉斯）分位數迴歸方法對我國股票、期貨進行了風險測量和演化模式分析，同時對IPO定價行為、基金流量決定因素、CAPM模型、高頻金融數據價量關係、資本結構選擇等問題也進行了論證剖析；最後介紹了分位數迴歸的通用計算程序。

分位數迴歸統計方法在金融風險測量與建模領域的應用研究是國際學術界的熱點之一，《分位數迴歸理論及其在金融風險測量中的應用》可供高等院校金融工程、經濟學、計量經濟學等專業的師生閲讀參考，也可供高等院校從事相關研究的科研人員參考。

序

第1章 分位數迴歸模型概述

第2章 分位數迴歸模型的統計推理

第3章 分位數迴歸模型的參數估計

第4章 金融市場風險的測度

第5章 基於分位數迴歸的金融市場風險測度模型與實證研究

第6章 分位數迴歸在高頻價量關係中的應用

第7章 分位數迴歸在資產定價中的應用

第8章 基於分位數迴歸的資本結構影響因素實證研究

第9章 基於分位數迴歸的我國新股發行定價行為研究

第10章 分位數迴歸在基金流量決定因素中的實證研究

第11章 分位數迴歸模型貝葉斯估計的程序設計

後記 ^[2]