信用風險管理

本書詳細介紹了信用風險管理、定價和測量的相關知識，既有對歷史發展的回顧，同時也關注*的發展和研究，每個章節還對相關的監管原則和要求進行了討論。書中不僅引用了大量的文獻，同時也呈現了作者在參與和管理大量的國內外銀行信用風險管理項目中的經驗，對學術研究者和衍生品領域、風險管理領域的從業者以及銀行和金融機構的相關人員具有參考和學習的意義。 ^[1] 

第1 章 引言

第2 章 信用風險管理

2. 1 信用風險組織

2. 2 交易和投行部

2. 3 巴塞爾信用風險管理要求

第3 章 評級和評分系統

3. 1 評級質量衡量和確認

3. 2 分析評級

3. 3 迴歸評級系統

3. 4 其他可選擇的自動評估系統

3. 5 期望損失、LGD (違約損失率) 和違約風險敞口(EAD) 估計

3. 6 基於《巴塞爾協議Ⅱ》的評級方法

第4 章 組合信用風險

4. 1 經濟資本、預期與非預期損失

4. 2 信用計量(CreditMetrics)

4. 3 升級的信用風險評估方法

4. 4 信貸資產組合視圖(模型)

4. 5 KMV 投資組合管理

4. 6 各個模型的比較

4. 7 Vasicek 模型和巴塞爾資本計算

第5 章 信用衍生品和交易對手信用風險

5. 1 信用衍生品市場

5. 2 多名稱信用衍生品的估值

5. 3 高級相依結構模型(Advanced Dependence Modeling)

5. 4 違約模型的動態強度

5. 5 對手方信用風險

5. 6 信用衍生品和證券化的巴塞爾協議

第6 章 結論