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信用風險壓力測試
鎖定
信用風險壓力測試是指那些被
金融機構用來識別壓力
事件(Stress Events)對於信用風險影響的壓力測試技術。
- 中文名
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信用風險壓力測試
[1]
- 外文名
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Credit risk stress test
信用分析壓力測試的對象是銀行
資產組合或子組合的信用風險參數,如
違約概率(Probability of Default,PD)、
違約損失率(Loss Given Default,LGD)、
風險暴露(Risk Exposure)、
預期損失(Expected Loss,EL)、
經濟資本(Economic Capital,EC)、
不良貸款率(Bad Loan Ratio,
BLR)等。
[1]
- 參考資料
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