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何楓

(首都經濟貿易大學教授)

鎖定
經濟學博士,管理學博士,首都經濟貿易大學金融學院教授 [3] 博士生導師,碩士生導師,天津市“131”創新型人才。擔任International Review of Financial Analysis副主編,International Journal of Finance and Economics副主編,中國衍生品青年論壇副秘書長,中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年工作委員會委員。主要研究方向為:公司金融、ESG、綠色金融、金融科技與大數據分析、行為金融、金融風險管理。
中文名
何楓
學位/學歷
博士
職    業
教師
任職單位
首都經濟貿易大學

何楓人物簡介

何楓,經濟學博士,管理學博士,首都經濟貿易大學金融學院教授,博士生導師,天津市“131”創新型人才。於2015年獲得法國巴黎一大經濟學博士學位、天津大學管理學博士學位。主要研究方向為公司金融,金融科技與風險管理,衍生品市場。擔任《International Review of Financial Analysis》副主編,《International Journal of Finance and Economics》副主編,中國衍生品青年論壇副秘書長,中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年工作委員會委員。近5年來,在中英文高水平期刊發表文章30餘篇。主持在研國家社科基金一般項目“新媒體環境下企業社會責任對上市公司透明度的影響機制研究”,主持在研中國科協"高端科技創新智庫青年項目",主持完成國家自然科學基金青年項目、博士後科學基金面上項目一等資助,同時參與國家自然科學基金委-英國ESRC重點國際合作項目,國家社會科學基金重大項目,國家自然科學基金重點項目等國家級項目研究工作,研究成果獲2015年天津社科成果一等獎一項。 [2]  曾獲天津市高校第十六屆青年教師教學競賽文科組三等獎 [4] 天津財經大學第十六屆青年教師教學競賽文科組一等獎,2021年度“天津財經大學十佳青年教學能手” [5] 

何楓研究方向

公司金融、ESG、綠色金融、金融科技與大數據分析、行為金融、金融風險管理、 [1]  衍生品市場 [2] 

何楓教育經歷

2013.9 – 2016.1 經濟學博士, 索邦經濟研究中心(CES),法國巴黎一大-索邦(UniversitéParis I - Panthéon-Sorbonne),法國
2012.9– 2015.6 管理學博士,管理與經濟學部,天津大學
2008.9 – 2009.9 數學與金融學碩士withDistinction,埃塞克斯大學(University of Essex),英國

何楓工作經歷

2022.11 - 今 教授,博士生導師,首都經濟貿易大學金融學院
2018.7 – 2022.10 副教授,博士生導師,天津財經大學金融學院
2016.7 – 2018.7 博士後,助理研究員,南開大學
2011.8 – 2012.7 投資經理,廣東德乾投資管理有限公司(華帝股份002035)
2010.4– 2011.6 投行顧問助理,美國亞瑟爾資本(廣州)

何楓社會兼職

InternationalReview of Financial Analysis(ABS 3; SSCI Q1)副主編
International Journal of Finance & Economics(ABS 3; SSCI Q2)副主編
China Finance Review International(ABS 2;上海交通大學主辦期刊)青年編委
中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年工作委員會 委員
國家自然科學基金委 通訊評審專家
中國衍生品青年論壇 副秘書長

何楓講授課程

金融計量學(本科)
金融經濟學(碩士)、數理金融(碩士)、社會主義市場經濟與金融宏觀調控(碩士)
前沿文獻閲讀與論文寫作(博士)

何楓科研項目

[1] 新媒體環境下企業社會責任對上市公司透明度的影響機制研究,國家社會科學基金一般項目(21BGL272),2021/9/-2023/12,20萬,主持,在研
[2] 多市場聯動規律與金融系統體系性風險測度,國家自然科學青年基金(71701106) 2018/1/-2020/12,17萬,主持,已結題
[3] 大數據輿情環境中的金融市場風險,中國科協高端科技創新智庫青年項目,2021/12-2022/11,5萬,主持,在研。
[4] 股市高槓杆下股指期貨日內價格發現與波動溢出研究,中國博士後科學基金面上項目一等資助(2016M600182), 2016/11/-2018/8,8萬,主持,已結題
[5] 中國P2P借貸市場:定價規律、風險控制與監管機制,國家自然科學基金委-英國ESRC重點國際合作項目(7161101113) 2017/1/-2019/12,196萬,參與。
[6] 中國特色社會主義金融學的理論創新和實踐探索,國家社會科學基金重大項目(17ZDA071), 2018/01-2022/12,60萬元,參與
[7] 十三.五期間管理科學發展戰略研究;國家自然科學基金項目(71450002);2014.11-2015.09;參與。
[8] 信息技術與中小企業融資模式創新;國家自然科學基金應急項目(71341006);2013.4-2014.1;參與。

何楓科研成果

[1] Guo, Y., He,F.*, Liang, C., Ma, F. Oil price volatility predictability: Newevidence from a scaled PCA approach, Energy Economics, 2022, 105, 105741.
[2] Cheng, F., Wang, C., Cui, X*., Wu,J., He, F. * . Economic policyuncertainty exposure and stock price bubbles: Evidence from China, InternationalReview of Financial Analysis, 2021(78),101961.
[3] Luo,X., Lin, Y., Yu, X., He, F. * . How trading incommodity futures option markets impacts commodity futures prices, Journalof Futures Markets, 2021, 41(8), 1333-1347.
[4] He, F., Liu-Chen, B., Meng,X., Xiong, X., Zhang. W. Price Discovery and Spillover Dynamics in the ChineseStock Index Futures Market: A Natural Experiment on Trading Volume restriction,QuantitativeFinance, 2020(12): 2067-2083.
[5] Ma,Y., Wang, Z., He, F.* How Do Economic PolicyUncertainties Affect Stock Market Volatility?-Evidence from G7 countries, InternationalJournal of Finance & Economics, 2022, 27:2303–2325
[6] He, F., Feng, Y., Hao, J. InformationDisclosure Source, Investors’ Searching and Stock Price Crash Risk, EconomicsLetters, 2022, 210, 110202
[7] 何楓, 郝晶,譚德凱,王紫微.中國金融市場聯動特徵與系統性風險識別[J]. 系統工程理論與實踐,2022
[8] Du,H., Hao, J., He, F., Xi, W. Media Sentiment and Cross-sectional Stock Returnsin the Chinese Stock Market, Research in International Business andFinance, 2022, 60, 101590.
[9] He, F., Ma, F., Wang, Z.,Yang, B., Asymmetric volatility spillover between oil-importing andoil-exporting countries' economic policy uncertainty and China's energy sector,InternationalReview of Financial Analysis2021(75): 101739.
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[12] He, F., Lucey, B., Wang, Z.Trade Policy Uncertainty and its Impact on the Stock Market - evidence fromChina-US trade conflict, Finance Research Letters , 2021, 40, 101753
[13] Wang,J., Lu, X. He, F., Ma, F. Which popularpredictor is more useful to forecast international stock markets during thecoronavirus pandemic: VIX vs EPU?[J]. International Review of Financial Analysis, 2020(72): 101596.
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[15] He, F., Qin, S., Zhang, X.Investor Attention and Platform Interest Rate in Chinese Peer-to-Peer LendingMarket, Finance Research Letters , 2021, 39, 101559.
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[17] Zhang,X., Liang, J., He, F.* Private information advantage oroverconfidence? Performance of intraday arbitrage speculators in the Chinesestock market, Pacific Basin Finance Journal, 2019, 58, 2019, 101215
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[27] Hao,J., Xiong, X., He, F.* , Ma, F. Price Discovery in theChinese Stock Index Futures Market. Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 55 (13):2982-2996,
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[29] Ma,F., Wei, Y., Chen, W., He, F. Forecastingthe volatility of crude oil futures using high-frequency data: further evidence.EmpiricalEconomics, 2017(5):1-26.
[30] 張維,何楓,張永傑,熊熊,基於互聯網金融的小微融資概念模型,經濟體制改革,2015(5)
[31] 何楓,張維,熊熊,張晶,孟祥桐.滬深300股指期貨與標的指數聯動關係研究[J].系統工程學報,2017,32(5): 648-659
[32] 張維,何楓,熊熊,馬俊俊,馮緒,張永傑.中國金融系統工程:研究現狀及未來發展[J].系統工程理論與實踐,2017,37(1): 1-16
[33] 陳舒寧,張維,何楓,熊熊,金曦.中小板交易異動停牌制度有效性研究[J].系統工程學報, 2016,31(6):831-839.
參考資料