上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資於指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%，如因標的指數成份股調整導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券、非成份股、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，股指期貨以套期保值為目的，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。但因法律法規的規定而受限制的情形除外。

在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度（剔除成份股分紅因素）的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

本基金採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。

特殊情況主要是指在標的指數成份股發生變動、增發/配股等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整，基金管理人需要採用其他合理的投資方法構建儘可能貼近目標指數的基金組合。

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

1、基金收益分配採用現金方式；

2、每一基金份額享有同等分配權；

3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估，基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上，可進行收益分配；

4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使還原後基金份額淨值低於面值；

5、基金收益分配比例為收益評價日符合上述基金分紅條件的基金超額收益的100%，自基金合同生效日起不滿3個月可不進行收益分配，基金收益分配每年至多4次；

6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定