高斯－馬爾可夫定理

在統計學中，高斯－馬爾可夫定理是指在誤差零均值，同方差，且相關的線性迴歸模型中，迴歸係數的最佳線性無偏估計就是最小方差估計。一般而言，任何迴歸係數的線性組合之BLUE（Best Linear Unbiased Estimators）就是它的最小方差估計。在這個線性迴歸模型中，其誤差不需要假定為正態分佈或獨立同分布（而僅需要滿足相關和方差這兩個稍弱的條件）。