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非預期損失
鎖定
非預期損失(Unexpected Loss,UL)是商業銀行一定條件下最大損失值超過平均損失值的部分。
- 中文名
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非預期損失
- 外文名
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Unexpected Loss
- 簡 稱
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UL
- 主 體
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商業銀行
這裏的一定條件下,對應的是置信水平。比如,在99%可能性的條件下,最大損失值不會超過X,也就是在99%置信度下的最大損失值是X。
[1]
一般情況下,實際損失只是處在平均值附近,不會達到最大損失值的程度,只有很少的特殊情況下才會接近最大損失值。平均損失值是確定的,但最大損失值隨着設定不同的置信水平而改變,因而超過平均損失值的部分,也就是非預期損失值,它是相對不確定的,隨置信水平的改變而不同。
- 參考資料
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1.
彭建剛.商業銀行管理學:中國金融出版社,2013