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期權調整利差

鎖定
期權調整利差是指在利率衍生品定價模型中，期權調整利差是對含權產品投資者承擔額外風險的一種利率補償，含權產品投資者。
中文名
期權調整利差
外文名
Option-Adjusted-Spread
模    型
利率衍生品定價
對    象
含權產品投資者
定義
期權調整利差（Option-Adjusted-Spread）
在計算含有期權的利率衍生品的理論價值時，將用於貼現的無風險收益率曲線平移一個值，從而使計算出的理論價值和市場上該品種的市場價格相等。平移的這個值就是期權調整利差。