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孟慶斌
（中國人民大學商學院教授）
鎖定
- 中文名
- 孟慶斌
- 暱 稱
- 碩士之友
- 研究方向
- 資本市場 財務理論
- 職 業
- 教師
- 特 點
- 教學相長
- 成 就
- 深受學生熱愛
- 工作地點
- 中國人民大學商學院
- 性 別
- 男
孟慶斌人物經歷
主要教育經歷
2006.09-2009.07 南開大學經濟學院金融系經濟學博士
2003.09-2006.07 南開大學數學科學學院概率統計系 理學碩士
1999.09-2003.07 天津大學理學院應用數學系理學學士
天津大學電子信息工程學院電子信息工程系工學雙學士
主要工作經歷
2013.8-2019.8 中國人民大學商學院財務與金融系，副教授（博士生導師）
2008-2009 嘉實基金管理公司量化分析師
2010-2012 中航證券 首席金融工程顧問（首席金融工程師級）
2013- 銀河期貨、富眾投資、華信期貨、羅肯國際、墨威資本等公司投資顧問、經濟學家
治學理念
學術選題應來源於實踐，研究設計應不脱離實踐，研究結果應服務於實踐。做有中國特色、有理論價值、有明確政策含義，能夠真正為中國資本市場做出貢獻的研究。
研究方向
理論：資本市場以及與公司財務的交叉；實務：量化交易與風險控制（大類資產配置、Alpha、CTA、高頻、套利）
孟慶斌主講課程
證券投資學、衍生金融工具、資產定價專題、金融計量學、金融市場與金融工具、財務管理概論
孟慶斌主要貢獻
英文論文
1．“Differences of Opinion, Institutional Bids, and IPO Underpricing”,Journal of Corporate Finance, 2020，60(2)（with Gao S., Brockman P., Yan X.,SSCI）.
2．“Does Short Selling Affect a Firm’s Financial Constraints?”, Journal of Corporate Finance, 2020，60(2)（with Li X., Chan K., Gao S., SSCI）.
3．“The Impact of Block Trades on Stock Price Synchronicity: Evidence from China” International Review of Economics & Finance，2020, 68, 239-253（with Song X., Liu C.,Wu Q., Zeng H., SSCI）.
4．“The Impact of Initial Public Offerings on Innovations: Short-termism or Initial Governance Force Exit?” Managerial and Decision Economics, 2020, 1（with Hao X., Gao K., Chan, K., SSCI）.
5．“On the Dividends of the Risk Model with Markovian Barrier”, Communications in Statistics-Theory and Methods, 2020, 49(3), 1272-1280 (with Bi J.,SCI).
6．“The Warning of Haze: Weather and Corporate Investment”, Accounting and Finance, 2019, 59, 3029-3052（with Zhang X., Wang S., Wu W., SSCI）.
7．“Motives for corporate philanthropy propensity: Does short selling matter?” International Review of Economics & Finance，2019，10（with Hou D.,Zhang K., Chan K., SSCI）.
8．“On the dividends of the risk model with Markovian barrier”, Communications in Statistics Theory and Methods, 2019, 2 (with Bi J.,SCI).
9．“Behavioral mean-variance portfolio selection”, European Journal of Operational Research,2018,271(2), 644-663（with Bi J.,Jin H., SSCI）.
10．“Cognitive reference points, institutional investors' bid prices, and IPO pricing: Evidence from IPO auctions in China”,Journal of Financial Markets, 2018, 38(2), 124–140(with Gao S., Chan K., Chan J., SSCI).
11．“Price discovery in China's inter-bank bond market”,Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48(2): 84-98(with Wu L., Liu C., Wu Q., Zeng H., SSCI).
12．“Informed or Speculative Trading? Evidence from Short Selling before Star and Non-Star Analysts' Downgrade Announcements in an Emerging Market”, Journal of Empirical Finance, 2017, 42: 240–255 (with Li Y., Jiang X., Chan K., SSCI).
13．“On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markovian Regime-switching Economy”, Acta Mathematics Application Sinica, 2017,Vol. 33(1):53-62. (with Zhang X., Bi J., SCI).
14．“Earnings Management before IPOs? Are Institutional Investors Misled”, Journal of Empirical Finance, 2017,42: 90–108. (with Gao S., Chan K., Wu W., SSCI).
15．“IPO Pricing: Do Institutional and Retail Investor Sentiments Differ?” Economics Letters, 2016, 148: 115-117. (with Gao S., Chan K., SSCI).
16．“Optimal Investment with Transaction Costs and Dividends for an Insurer”, RAIRO-Operations Research,2016,50(4).(with Bi J., 第二作者，SCI).
17．“The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes”, European Journal of Finance，2015,21(13-14):1-17. (with Wu L., SSCI).
18．“Why Greater Cash Holdings and Short-Term Debt Simultaneously Persist? The Case of Transition Economy”,Frontiers of Business Research in China,2015,9(2):207-242.(with Dai L., Sun M.).
19．“ ‘Slow-burn’ Spillover and ‘Fast and Furious’ Contagion: A Study of International Stock Markets”, Quantitative Finance, 2015, 15(6). (with Wu L., Xu K., SSCI&SCI).
20．“Dynamic Mean-variance and Optimal Reinsurance Problems under the No-bankruptcy Constraint for an Insurer”, Annals of Operations Research, 2014, 1 (with Bi J., Zhang Y., SSCI, SCI).
21．“Stochastic Optimal Control Models for the Insurance Company with Bankruptcy Return”, Applied Mathematics and Information Science, 2013, 1(with Li Z., Wang M., Zhang X., SSCI, SCI).
22．“Portfolio Selection in the Enlarged Markovian Regime-Switching Market”, SIAM,Journal on Control and Optimization, 2010, Vol. 48(5), pp: 3368–3388. (with Zhang X., Siu K., SCI)
23．“The Gerber–Shiu Discounted Penalty Function in the Risk Process with Phase-type Inter-claim Times”,Applied Mathematics and Computation, 2010, Vol. 216, pp: 523–531. (with Song M., Wu R., Ren J., SCI&EI)
24．“On a Risk Model with Dependence between Claim Sizes and Claim Intervals”, Statistics & Probability Letters,2008, Vol. 78(13), pp: 1727-1734. (with Zhang X., Guo J., SCI)
25．“On the Dividend for the Markov-Switching Risk Model”, IEEE: WiCOM 2008, Engineering, Services and Knowledge Management Track. (with Li Z., Zhang P., EI)
26．“On the Ruin Probability for a Corporation with Credit Rating Migration”, Recent Advance in Statistics Application and Related Areas, 2008, pp: 1051-1055. (with Zhou A., Wang M., ISTP&ISSHP).
27．“Ruin Probabilities for a Risk Model with Two Lines of Business”,Insurance Mathematics & Economics,2006,39(3), 406-407 (with Guo J., Lv T., 第三作者，SSCI&SCI).
中文論文
1．“公司傳聞、澄清公告與知情交易--來自我國賣空交易的證據”，管理科學學報，2020，6，（與李昕宇、王化成）
2．“上市公司與投資者的互聯網溝通具有信息含量嗎？--基於深交所‘互動易’的研究”，經濟學（季刊），2020，6，637-662（與黃清華、張勁帆、王松）
3．“社會責任履行與企業金融化——信息監督還是聲譽保險”，經濟學動態，2020，2，45-58（與侯粲然）
4．“中國股市是宏觀經濟的晴雨表嗎?——基於馬氏域變模型的研究”，中國管理科學，2020，2（28），13-24，（與張永冀、汪昌雲）
5．“員工持股計劃能夠促進企業創新嗎？——基於企業員工視角的經驗證據”管理世界，2019，11，209-230（與李昕宇、張鵬）
6．“互聯網溝通與股價崩盤風險”，經濟理論與經濟管理，2019，38（11），50-67（與黃清華、趙大旋、魯冰）
7．“企業創新與違約風險”，世界經濟，2019，10，169-192（與侯粲然、魯冰）
8．“買空機制、資本市場壓力與公司戰略選擇”，中國工業經濟，2019，8，24-42，（與李昕宇、張修平）
9．“投資者申贖與公募基金業績粉飾--基於中國基金信息披露差異的經驗證據”，管理評論，2019, 10, 75-87，（與楊俊華、許偉、吳蕾）
10．“‘輕信’的註冊會計師影響了審計質量嗎？---基於中國綜合社會調查（CGSS）的經驗研究”，會計研究，2019，7，12-20，（與施佳虹、魯冰、宋祉健）
11．“買空機制能抑制上市公司違規嗎？”經濟研究，2019，6，89-106，（與鄒陽、侯德帥）。
12．“宏觀經濟不確定性與企業最優資產結構”，系統工程理論與實踐，2019,32(2),286-297，（與張永冀、賈俊生）。
13．“房價波動、資金重配與企業投資結構調整”，財經研究，2019，12，111-124，（與徐展、盛思思，第二作者）。
14．“公司戰略影響公司違規行為嗎？”南開管理評論，2018,3，116-129，（與李昕宇、蔡欣園）。
15．“中立評級機構對發行人付費評級體系的影響——基於中債資信再評級的研究”，財貿經濟，2018，39(5)，57-74(與張強、吳衞星、王宇西)。
16．“賣空機制是否降低了股票的高估程度——基於投資者異質信念的視角”，管理科學學報，2018，21(4)，43-66(與黃清華)。
17．“融券賣空與股價崩盤風險——基於中國股票市場的經驗證據”，管理世界，2018，34(4)(與侯德帥、汪叔夜)。
18．“通貨膨脹、影響因素與信息渠道”，中國人民大學學報，2018, 32 (2): 77-89 (與靳曉婷、吳蕾)。
19．“商業銀行最優資本配置、股利分配策略與操作風險”，系統工程理論與實踐，2018，2(與張永冀、汪昌雲)。
20．“管理層討論分析披露的信息含量與股價崩盤風險”，中國工業經濟，2017,12 (與楊俊華、魯冰)。
21．“中國國債發行的價格衝擊現象研究”，管理評論，2017，29(10) (與範為、吳琮、師倩)。
22．“城鎮化、區域發展不均衡與房地產價格”，經濟理論與經濟管理，2017，36(9)(與黃清華、張能鯤、張永冀)。
23．“宏觀經濟政策不確定性對企業研發的影響：理論與經驗研究”，世界經濟，2017，40(9)：75-98(與師倩，第一作者)。新華文摘電子版數據庫全文轉載
24．“中國房地產價格泡沫研究——基於馬氏域變模型的實證分析”，金融研究，2017，2(與榮晨)。
25．“基於門限自迴歸模型的中國財政風險預警系統”，中國人民大學學報，2016,30(6):86-94 (與楊俊華)。
26．“我國貨幣危機風險的識別與預警”，經濟學動態，2016，4，85-95 (與侯德帥)。
27．“產權性質、高管背景特徵與衍生品使用---基於A股上市公司的實證研究”，中國會計評論，2016，1，83-104(與孫寅、汪昌雲、張永冀)。
28．“預期通貨膨脹與企業資產結構”，會計研究，2016，7，27-34(與張永冀，第二作者)。
29．“基金經理職業憂慮及其投資風格”，經濟研究，2015,3(與吳衞星、於上堯)。
30．“媒體監督與控股股東侵佔--一個理論框架”，系統工程理論與實踐，2015，8 (與張永冀、汪昌雲) 。
31．“宏觀經濟因素對房地產價格的長短期影響--基於改進長短期分解技術的研究”，統計研究,2014，6，25-32(與榮晨)。
32．“我國通貨膨脹影響因素的非線性影響效應分析”，金融研究，2014，4：30-46(與靳曉婷、吳蕾)。
33．“‘控通脹’還是‘保增長’----我國貨幣政策非線性反應規則研究”，管理評論，2014，9(與範為、靳曉婷)。
34．“我國非線性貨幣政策反映規則研究”，經濟學動態，2012，5，76-83(與楊新銘、靳曉婷)。
35．“突發事件、靈活性與資源配置”，系統管理學報，2011，6，658-670(與古志輝，第二作者)。
36．“齊次及非齊次馬氏域變模型在股價泡沫檢驗中的應用”，技術經濟數量經濟研究，2011，4(與靳曉婷、吳蕾)。
37．“基於理性預期的中國股市價格泡沫研究”，南開大學學報，2010，79-84(與周愛民、張雁茹)。
38．“基於TAR模型的中國股市價格泡沫研究”，南開經濟研究，2008，4，36-46(與周愛民、靳曉婷)。
39．“基於齊次馬氏域變方法的中國股市價格泡沫檢驗”，金融研究，2008，8，105-118(與周愛民、汪孟海)。
- 參考資料
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- 1. 官網主頁 ．中國人民大學商學院[引用日期2019-11-22]
