匯率預測與外匯干預研究

《匯率預測與外匯干預研究》廣泛地探討了跨學科的組合預測模型和前沿的非線性分析範式在匯率預測與外匯干預研究中的應用，深入解析了選擇科學的方法準確描述匯率行為，提高匯率預測的精度與合理性，幫助度量與控制外匯市場風險，並據此合理利用外匯干預手段對市場進行調節，將有助於提高對外匯市場進行監督和管理的準確性、科學性和有效性，對加強風險管理，提高金融監管有效性，提高宏觀調控水平，保持經濟平穩較快發展具有重要意義。 ^[1] 

前言

第1章 匯率系統的動態複雜性與匯率預測方法

第2章 基於空間聚類和神經網絡的匯率預測

第3章 基於時頻分析和神經網絡的匯率預測

第4章 基於GARCH模型和神經網絡的匯率預測

第5章 基於小波變換和支持向量機的匯率預測

第6章 基於光順樣條濾波和支持向量機的匯率預測

第7章 基於獨立分量分析與支持向量機的匯率預測

第8章 外匯干預機制與國際外匯干預實踐

第9章 外匯干預基本理論與研究方法

第10章 中央銀行外匯干預行為描述及實證

第11章 基於IV-GARCH模型的匯率干預有效性研究

第12章 外匯干預傳遞渠道的有效性研究

第13章 外匯干預策略影響匯率的有效性研究

第14章 中國外匯干預的實踐與展望

參考文獻

後記 ^[2]